2010年08月21日

一番うまくいったときを基準にしない

先週までは調子が良かったのだが、今週は調子が悪かった
先週までうまくいっていたので慢心して、自分に都合のよい相場観を入れ過ぎたようだ。
以前の記事でも書いているのだが、なかなか治らない悪い癖だ。

どうも、儲かった後に一番うまくいったときを基準にしてしまって、トレードの基準が甘くなってしまうようだ。
うまくいった後ほど、トレードが荒くならないように気を付けないと
posted by ガーベージコレクター at 19:38| Comment(3) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年04月05日

予め決めた利確、損切ポイントを守る

先週は、予め決めた利確ポイントを守らなくて失敗した。

含み損から含み益になってそこで利確するはずが、欲張ってもう少し引っ張ったら利益が増えそうと、予め決めた通りに利確しなかったせいで再び含み損に。

欲に負けて予定変更をするとあまり良い結果になりませんね。
まあ、予め予定を考えているときの方が冷静で、場中の判断はその場の雰囲気に影響されて感情的になっているのが原因な訳ですが。

今回は、利確の失敗ですが、損切りでも同じことですよね。
予め決めた損切ポイントに来たのに、もう少し引っ張ったら損が減るんじゃないかと損切りを躊躇するとさらに損が拡大することが多いです。

ということで今日の教訓は、「予め決めた利確、損切ポイントを守る」でした。
posted by ガーベージコレクター at 16:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月14日

自分に都合の良い相場観でトレードしない

今週は何か調子が悪いな。
IVが下がっている中でのオプション買い戦略なので、逆風なのは仕方がないとしても、月曜日の寄り天で利確できなかったのが問題だった。
自分の持っているポジションに都合が良いように、あそこからさらに上がるだろうと勝手に予想して利確が遅れてしまった

ということで、今週の反省点は、自分に都合の良い相場観でトレードしないということですね。
posted by ガーベージコレクター at 21:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月11日

真の暴落では平時の常識は通用しない

いやあ、先週は大変な相場でしたね。
特に、昨日(2008/10/10)の日経平均先物のサーキットブレーカー発動には驚きました。
もはや何が起こってもおかしくないという感じ。

この暴落で屑OP屋はさぞ儲かっているだろうと思っている方もいるかもしれませんが実は・・・

最近は、セータで不利にならないように、「残存日数がSQに近づくほどポジションを減らしていき、SQ週にはポジションを持たない」という自己ルールにしていたのでポジションを持っておらず全然儲かっていないのでした。(下落で損失の出るポジションも持っていなかったので、保険の必要もなかったし。)

通常レベルの暴落(半年に1回レベル)なら、残存日数が少なくなるとセータが勝つというのは正しい常識な訳ですが、今回のような真の暴落(数十年に1回レベル)では残存日数なんか関係無しですね。

まあ、今回の暴落はいつもと違うのだから自己ルールを破ってポジションを取った方が儲かった訳ですが、「目先の欲に囚われて自己ルールを破ってはいけない」という自己ルールもあったので自粛しました。(なにせ「投資は精神修行」ですから。)

というわけで、次回の暴落に備えて、「真の暴落では平時の常識は通用しない」ということに自己ルールを変更、変更っと

これで次に今回のような暴落が来た時には利益になることでしょう。(でも、このルール変更が役に立つのは数十年後かも?
posted by ガーベージコレクター at 22:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月04日

歪を作る側でなく取る側になる

最近は2008/9/22の損切りは何だったのという位下げていますね。

まあ、自分の予想も7:3くらいで上昇は一服かなとは思っていましたが、あの時点では含み損が大きかったので、損切らずにもし3の方が来たら困ったことになったので損切は仕方なかったと考えています。

損切よりも問題なのは、備えが足りず含み損が増加して追い詰められたために、選択肢が狭まってしまったことですね。

普段は市場の歪を取る側になることを心がけているのですが、この間の損切では、市場の歪を増幅する側になってしまいました

やはり最初から備えをしっかりして急変にも余裕が持てるようにしておき、急変で市場が歪んだらそれを取って利益にする側になりたいですね。
posted by ガーベージコレクター at 20:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月23日

起こる可能性があることには備えておく

今回の反省は、急落の可能性には注意して備えていたが、急騰にはあまり注意していなかったということですね。

ケリー基準の考え方でも、最大損失は起きる確率が低くても重視されますし。("¥∞"というページのケリー基準の最大損失に関する解説参照。)

義経さんとかすみパパさんとかの上級者の方々のお話を見ると、コール側もバックスプレッドを組んでしっかりヘッジしてあるようですし。

初級者の私は、備えているつもりでも備えに大きな穴が開いているのに気づいていなかったようで。

ということで、今回の教訓は、「起こる可能性があることには、それが比較的確率が低いことであっても備えておく」です。
posted by ガーベージコレクター at 18:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年09月20日

セオリーを過信してはいけない

いやー、今回は日経平均の急騰でコール売りがやられてしまったようです。(まだ月曜日になってみないと結果は出ませんが。)
「個別株空売りするなら日経先物を売れ」で、自分で暴落後のリバウンドは危ないと書いておきながら、自分で嵌っていては世話ないです。

今回の一番の敗因は、日経平均が上がるとIVが下がるというセオリーを過信して、損切りが遅れたことですね。
さっさと損切りしていれば軽傷ですんだのに、そのうちIVが下がるのではないかと思って持ち越してしまったのが被害を大きくしました。
こんなことでは、いつまでたっても初級者を抜け出せません。

今後への教訓は、相場では予想を超えたことも起こるので、セオリーを過信してはいけないということですね。

それにしても、月曜日の対処はどうしようかな?
困ったものだ。
posted by ガーベージコレクター at 19:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年08月03日

相場の変化に素早く対応する

しばらく更新をサボっていたので、2008年4月から7月までの分まとめて振り返ります。

まず最初に5月限試しにコンドルをやってみたのですが、IVの低下の流れに乗ってこれはなかなかうまくいきました
ここまではよかったのですが、その後は高IVを見慣れてしまったせいで、IVが低すぎるような気がして6月限7月限は売り系のポジションがうまく建てれませんでした。

今振り返ってみると、3月の高IV状態から平時に戻って行っていただけなので絶好の売り場だったのですが、高IV状態に慣れてしまっているとそうは思えなかったんですよね。(野球で例えると、速球を見慣れた後にチェンジアップが来るとタイミングが合わないという感じ。)

ということで、今回の反省点は前の相場に囚われすぎずに、相場の変化に素早く対応できるようにするということですね。
posted by ガーベージコレクター at 17:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月23日

投資とスキーの類似性

ウインタースポーツシーズンが終わる前にスキーネタでも書いておこう。

投資とスキーのどこが似ているかというと、

スキー場で斜度が15度と30度のコースだと数字の上では2倍だけど、難しさは全然違いますよね。(15度なら初中級者コース、30度なら上級者コース。上級者が簡単そうに滑っているからといって初中級者が30度のコースに入ると死にそうになります。)
投資でも例えば利益率15%と30%とでは数字の上では単に2倍だけど、難しさはそれ以上に全然難しくなりますね。(上級者が簡単そうに高い利益率を出しているからといって、初中級者がその利益率を真似しようとすると大損したりします。)

スキーで転ばないように変に頑張り過ぎると却って大怪我したりします。危なくなったら無理せずに転んでしまった方が安全です。
投資でも損を出したくないためにナンピンしたりして変に頑張り過ぎると却って大損したりします。危なくなったら無理せず損切りしてしまった方が安全です。
(スキーは転んだ数だけ上手くなり、投資も損切りした数だけ上手くなる?)

スキーでは初心者が怖いもの知らずのためにいきなり山頂まで行ってしまい、大変な目にあって2度とスキーをしなくなる人がいますね。
投資でも初心者が怖いもの知らずでいきなり高い利益率を求めて大きなポジションを張ってしまい、大損して2度と投資はしなくなる人がいますね。
(スキーも投資も練習しながら少しずつレベルを上げていけば徐々に上手くなっていくのにね。)

まあ、スキーも投資も自分の実力に合わせて、大怪我(大損)しないようにしながら少しずつ技術を磨いて行こう
posted by ガーベージコレクター at 00:51| Comment(4) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月03日

最初の計画通りにトレードする

1月の反省その2は、屑プットオプションが一番高くなったときに取れなかったこと。
当初の計画通りに利益確定していれば一番高くなったときに売ることができたんだけど、その前の上昇で下落相場はもう終わりかと思って(我ながら相場観が無いな)ポジションを縮小し始めていて、最高値のときには玉切れになってしまった。
目先の小利を欲張って取りに行って、大利を逃してしまった訳だ。
今後は利益を伸ばすために、目先の動きに惑わされずに、最初の計画通りにトレードできるように修行しないと
posted by ガーベージコレクター at 15:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月02日

セオリー通りのトレードが一番安全で利益が出る

とりあえず1月も月間利益プラスで通過できたが、反省点もあったので忘れないように書いておこう。
1月の反省点は、欲と恐怖に惑わされてセオリー(過去のトレードで自分なりに利益が出る確率が高いパターン)通りにトレード出来ない日があったこと。
折角セオリー通りにエントリーできるタイミングがあったのに、もっと有利にエントリーしようと欲張りすぎて、その日はエントリーできなかった
次の日にもエントリーできるタイミングがあったのに、今度は想定外の動きがあって損するのではないかという恐怖心が出てエントリーできなかった
結局、その次の日にセオリー通りの結果になったのを見てから遅れてエントリーすることになった
最初のエントリータイミングでエントリー出来ていれば一番利益が出て安全性が高かったのに、出遅れたことで不利なエントリーになってしまった
欲と恐怖に惑わされないようにもっと修行しないと
posted by ガーベージコレクター at 22:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月12日

自分に向いていない手法はやらない

オプションのSQ前日にオプションのデイトレをやったら負けてしまった。
スイングは結構勝てるんだけと、デイトレはどうも勝てません。(要するに瞬間的な判断が苦手なんだよね。)
走るのでも短距離向きの人と長距離向きの人がいるように、トレードにも人によって手法の向き不向きがありますね
生き残る投資家は損失を減らすことが大事なので、自分に向いていない手法はやらないようにしよう
posted by ガーベージコレクター at 22:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月05日

相場が始まる前に行動を事前に決めておく

最近荒れ模様の相場が続きますね。
こういう相場だと、場中は相場の動きに振り回され下手な取引をしてしまいがち

そうならないためには、相場が始まる前に行動を事前に決めておくのが有効ですね。

大きく下げた場合、普通に下げた場合、動かない場合、普通に上げた場合、大きく上げた場合の5パターンくらいを想定して、それぞれの場合にどのような取引をするのかを決めておくとあせらずに取引できます。

でも、分かっていてもなかなか実践できないんですけどね。
前に、機会損失は損ではないでも似たようなことを書いていますが直ぐに忘れてしまうもうやだ〜(悲しい顔)
posted by ガーベージコレクター at 11:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月24日

損の仕方は同じ、儲ける方法はいろいろ

相場で損をするパターンってみんな大体同じですよね。
・思い込みトレード
・損切遅れ
・ナンピン
・オーバーポジション
など。
この手の損パターンにはまらないようにするだけで、生き残り確率は上がりますよね。

逆に、相場で儲ける方法は人によっていろいろ違いますね。
人それぞれ、市場の歪みを探して利益にしているからでしょうかね。
みんなで同じことをすると、市場の歪が無くなって儲からなくなるからかな。(真に効率的な市場では儲からない。)
他人が儲かった方法をそのまま真似しても儲かるとは限りませんよね。
その方法が利用していた市場の歪みがいつまで存続しているのかわからないので。(市場の歪みにも短期に無くなってしまうものや長期に存続するものなどいろいろだし。)
長期的に儲け続けるために、市場の歪みに応じて自分なりに方法を様々にアレンジできるように研究しようっと。
posted by ガーベージコレクター at 19:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年06月02日

オプション売りでは欲張らない

必要証拠金が証拠金の50%を超えたとのメールがカブドットコム証券から来ました。
オプションは保守的に売っていたつもりだったのだが、最近のレンジ相場に目がなれていたため、知らぬ間にオーバーポジションになってしまっていたようだ。
まあ、証拠金シミュレータで見てみると、あと日経平均が500円位上がってもとりあえず大丈夫なようだが、追証になると気分が悪いので証拠金を増強しておくか
(ちなみに、カブドットコム証券の証拠金シミュレータでの日経平均が500円位上がったときの証拠金の試算方法ですが、現在のポジションと同じ枚数の逆ポジを入れて現在のポジの必要証拠金を0にしてから、現在のポジの枚数を、権利行使価格を500円下にずらして設定すれば出ます。そんなの知ってるって?)
「オプション売りって儲かりますか?」の記事で欲張ってオーバーポジションにならないようにと自分で書いているくせに、なかなか実践できていないですね。
もう少し修行しないと。
posted by ガーベージコレクター at 23:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月31日

オペミスによる損は一番勿体無い

今日は発注ミスで損してしまった。
投資の結果での損は利益になる可能性に賭けた上での損なので意味のある損だが、オペレーションミスによる損は利益になる可能性の無い損なので一番勿体無い損ですね。
投資の利益は、勝ち負けの間のわずかの差を積み上げていくものですから、投資の中での勝ち負けの額に比べて金額が小さくても、オペミスのように100%の確率で損するというのは、その金額以上に利益に悪影響を与えているものです。
オペミスは極力防ぐように気を付けていかないと。
posted by ガーベージコレクター at 23:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月26日

セオリーに従ったトレードが結局は儲かる

目先の動きに振り回されてセオリーに反したトレードをしてしまった
とりあえず今回は結果的にはそれで儲かったが、セオリーに従ったトレードをした方が長期的には儲かるんだよね。
今後は目先の動きに惑わされずセオリーに従ったトレードをするように心がけよう。
posted by ガーベージコレクター at 19:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月20日

取引チャネルは複数用意しておく

オンライン取引にはシステム障害が付きものですね。
5/1にはくりっく365の東京金融先物取引所まで障害を起こしていました。
リスクヘッジのためには、取引チャネルはやはり複数用意しておく必要がありますね。
相場が急変したときシステムダウンしても、複数チャネルを持っていれば、別の会社で逆ポジションを建てて損失の拡大を防ぐことができるので。
私も、為替でくりっく365用にコスモ証券に口座を持っているのですが、それ以外に取引チャネルを作っておこうと思い、セントラル短資オンライントレードに口座を作っておくことにしました。(口座を作ると5,000円もらえるようだし。

日経平均先物オプションの方は、オリックス証券カブドットコム証券松井証券と3つの口座を持っているのでシステム障害対策はバッチリなんだけどね。(ちなみに、どこの証券会社でも1回以上のシステム障害の経験があるので、どこか1社ではダメだと思う。)

うーん、この記事はアフィだらけになっちゃったなぁ。
posted by ガーベージコレクター at 14:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年05月02日

儲かるのは運、損するのは実力

相場で儲かると上手くなったような気がしてしまうけど、本当は運だけでも儲かってしまうんだよね。

本当に実力が試されるのは損するときで、そのときにどれだけ損失を抑えられるかで投資の技術の上手下手が出る
損失を抑える技術が無いと、せっかく運良く儲かってもそれ以上に損失を出してしまいがち

普段は損失を最小限に抑えて、運が向いたときにしっかり儲けるという効率的な投資ができるようにがんばろう。
posted by ガーベージコレクター at 22:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年04月17日

みんなが警戒していることは材料にならない

G7を警戒してドル円、ユーロ円の売りポジションを取ったら、反対に円安になってしまった。
やはり、みんなが警戒していることは材料にならないということですね。
今後気を付けよう。
posted by ガーベージコレクター at 23:35| Comment(0) | TrackBack(0) | 今日の教訓 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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