2010年05月23日

チャットのリクエストに答えて近況報告

オプションチャットで少し話題に出ていた(610118番あたりから)ようなので近況を書いてみます。

> 最近はどうなんですかね
> まだ信念をもって買い続けていたんだろうか?

屑オプ買い戦略はまだやっていますよ。
2009年はIVの噴きが無かったのでマイナスでしたが、今回の噴きで2009年分のマイナスを含めてもプラスになりました。(それより前は以前の記事にも書いたようにプラスです。)
ということで、屑オプ買い戦略の期待値は今のところプラスのようです。(今後もプラスかどうかはわかりませんが。)

> 問題は信念が折れないかどうか
> これは言葉で言うほど簡単じゃない

「究極のタラレバ」でも書いたように、リーマンレベルはそもそも数十年に1回位のつもりでやっているので、1年位噴かなくても全然問題無いです。

> そうそう、今ガーベージさんって言おうと思ってました。屑だけ買う方 いましたよね、って・・

少々誤解されているようですが、私は屑オプ買い戦略だけをやっているわけではありません
多数の独立した戦略を並行して行った方が収益の変動が安定すると考えているので、なるべく戦略の数は増やそうとしています
(まあ、屑オプ買い戦略は一番好きな戦略なので名前に使っていますが。)

ついでに、屑オプ買い戦略とバックスプレッドとの比較についても書いておきます。
「期待値が同じ賭けとケリー基準」でも書いたように、屑オプ買い戦略のような低勝率の損小利大戦略は勝率半々戦略に比べるとオーバートレードになりやすいので、あまり大きいポジションを持つことができません。
したがって、ベガを監視できるツールを使えて、かつ、場中に調整ができる人は、バックスプレッドの方が収益を大きくできるのではないかと思います。
逆に、ベガを監視できるツールが使えないとか、兼業で場中に調整ができない人とかは、保険型の単純屑オプ買い戦略でもいいのではと思います。

ということで、今後も生き残れるよう、みなさんがんばって行きましょうね。
posted by ガーベージコレクター at 18:19| Comment(2) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
お久しぶりです!近況報告ありがとうございました!

ガーベッジさんはOPとレーダーさんの中でも少数派と思われる買い派さんなので、興味深いです。

お仕事もおいそがしかと思いますが、またたまに近況報告のエントリーよろしくお願いいたします!
Posted by ミミ at 2010年05月24日 08:11
ミミさんコメントありがとうございます。

オプションは各自の好みに応じていろいろな戦略が取れるのが面白いところですよね。

怠け者なので不定期更新ですが、ぼちぼち書いていきます。
Posted by ガーベージコレクター at 2010年05月30日 19:23
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