2009年02月01日

ラスト1週間AC杯ファンドダービー2009

AC杯ファンドダービー2009もラスト1週間ですね。
ここからは、セータも効いてパラメータも偏ってきますから、原資産のちょっとした動きで順位が激しく入れ替わりそうです。
まだまだ、どの馬が1位になるのかは分かりません。(これ以上失格が出ないことを祈りますが。)

ところで、最終損益の優勝とは別に放置向き戦略としての優勝は、圧倒的に変則カレンダーでしたね。
損益にしても、証拠金にしても、あの安定感はすばらしいです。

それに対して、バック系は放置はできずに調整が必要ということもよく分かりました。
ただ、IVの上下で損益が激しく動くので、それを騎手がうまく利益に変えることができれば、放置系の戦略よりも利益率を高くできるのでしょう。(専業の方々は実際それで利益を上げていますし。)

そうそう、屑OP買戦略の馬として「ガーベージコレクター」が出ていたらどうだったのだろうという話も出ていましたが、放置すると多分10回出場して9回は全然ダメで、1回だけ圧倒的に優勝という感じになるのではないでしょうか。(まさに単なる宝くじ戦略
途中で利確できればIV上昇局面で利益を出せるんですが、同じ騎手有りならIVの上げでも下げでも利益が取れるバック系に負けるような気がしますね。
posted by ガーベージコレクター at 21:51| Comment(3) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
今回のダービーは、バック神話の崩壊ということで歴史に残りそうです(本当かw)。
オプションのリスク管理は、建てたときのパラメータ、損益曲線だけでなく、10日後、20日後の姿を想定して先回りしていかなければいけないということがよく分かりました。ただ、言うのは簡単ですが実行するのは相当に難しいですね。
Posted by AC at 2009年02月02日 12:46
こんにちは。
変則カレンダースプレッドの命名者です(笑)
変則といえども売りがINすると証拠金は膨張します。
今回の安定度は甘ねぎさんの権利価格の選び方(多段に組む、巷ではレボリューション?)がよかったからでしょう。

どの馬が何位ということより、裏の考察がとてもタメになりますねぇ。バックというかボラティリティ売買については、まだ謎が多いので、私も日夜モニタリングしながら研究中です。
Posted by すみパパ at 2009年02月02日 21:04
> ACさん

放置系か調整系かでポジションの取り方や感覚が結構違うのでしょうね。

> すみパパさん

saekiさんのところでもボラティリティ売買の話題が出ていましたが、この分野はまだまだ開拓の余地がありそうですね。
Posted by ガーベージコレクター at 2009年02月02日 23:56
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